Forex Pair Trading Cointegrazione In R

Cointegrazione-coppie-Trading di responsabilità - Forex, Futures, archivi, e le opzioni di trading non è appropriato per tutti. Vi è un sostanziale rischio di perdita associato a negoziazione questi mercati. Le perdite possono e si verificherà. Nessun sistema o metodologia è stato mai sviluppato in grado di garantire i profitti o garantire l'assenza di perdite. Nessuna rappresentazione o implicazione è effettuata che utilizzando le informazioni contenute in questo sito genererà profitti o garantire l'assenza di perdite. Copyright copia 2011-2014, FXGears WCI WCM L'uso non autorizzato, la copia, la ridistribuzione, la ripubblicazione Andor duplicazione di contenuti FXGears, è totalmente vietata senza previa autorizzazione scritta. Software Forum by SMF copiare il 2014, Simple Machines Tema basato su Reseller copia smftricksMetaTrader Expert Advisor di correlazione e cointegrazione sono due concetti di regressione base che sono comunemente di abuso da parte della comunità commerciale. Complesso nella loro formulazione, entrambi sono tra correlate e vengono utilizzati per calcolare le relazioni tra due o più prodotti (ad esempio materie prime, forex, i prezzi delle azioni) per un periodo di tempo specifico. Correlazione Un valore 1 (correlazione positiva) o -1 (correlazione negativa) è assegnato in base al modo efficiente i due prezzi reagiscono tra loro. Correlazione identifica le coppie che si muovono in entrambe le tandem o direzioni opposte. Un buon esempio di una lunga correlazione abbinamento termine è quello del EURUSD e USDCHF le croci, che il commercio in una direzione simile. Dall'altro lato della moneta, l'EURGBP ed il commercio AUDNZD in direzioni opposte. Essi mostrano una correlazione negativa di -0.81. Sebbene questa cifra indica che le croci spostati uno contro l'altro, vi è un leggero grado di incertezza sulla sostenibilità a lungo termine di questo risultato negativo. Operatori professionali comunemente impostare il punto di riferimento di ingresso per le coppie superiori o inferiori a 0,9 o -0.9. Correlazione ha uno svantaggio significativo, che può influenzare notevolmente la redditività. Sebbene due coppie possono essere correlati, non sono ancora all'unisono completo, che può causare una leggera deriva nei prezzi. Nel caso del EURGBP e AUDNZD, è una deriva -0.19. Leggi il post sulla correlazione forex per maggiori dettagli sull'argomento. Immagine di credito: Vassia Atanassova La casella di sinistra mostra una forte correlazione. La parte centrale mostra una correlazione debole. L'estrema destra mostra un'immagine senza correlazione. Cointegrazione Cointegrazione analizza i movimenti dei prezzi e identifica il grado in cui due valori sono sensibili allo stesso prezzo medio o media in un determinato periodo di tempo. Si doesn8217t dice nulla circa la direzione che le coppie si muoveranno. Cointegrazione misura solamente se la distanza tra di essi rimane stabile nel tempo. Se guardiamo a oro e argento, per esempio, potremmo scoprire che si traccia un valore medio comune. Essi possono scambiare in direzioni opposte da un giorno all'altro. Ad un certo punto sconosciuto in futuro, dovrebbero tornare verso quella media e di conseguenza, essi sono cointegrate. Gli hedge fund usano comunemente questa formula per programmare modelli di arbitraggio statistico per individuare coppie al commercio. Un altro fattore importante da tenere a mente è l'aspetto posteriore periodo di media e deviazione standard. In sostanza, se si effettua l'aspetto posteriore valore di 700, quindi il canale di regressione calcolerà quanto il prezzo medio è di oltre 700 periodi. Questo può essere troppo inefficiente e limiterà la sensibilità ai cambiamenti del dinamico mercato. D'altra parte, se si imposta un breve sguardo indietro periodo, allora sarà causare un effetto whipsaw e sarà di gran lunga troppo sensibile. E 'importante per ottenere uno sguardo equilibrato indietro all'interno della gamma di 200-350. Oro Argento Esempio Sezione: Deviazione standard e regressione lineare Sezione Medio: Performance Relativa Gold (blu scuro) e argento (turchese luce blu) inferiore Sezione: Grafico Daily Gold e Time Line È possibile che questo grafico mette in evidenza la correlazione complessiva di oro e argento e la grado in cui sblocchi potrebbero innescare opportunità commerciali. Ho cerchiato diversi scenari cointegrazione e referenziata questi sulla seconda sezione con P1, P2, P3 e P4 etichette. Spike Argento 8211 Marzo Un picco significativo nel prezzo dell'argento in marzo ha inviato il valore di regressione lineare al di sotto del canale inferiore deviazione standard di -2.0. Per sfruttare al meglio la discrepanza significativo dei prezzi, il commerciante avrebbe guardato il corto circuito argento e andando a lungo termine l'oro. Prestazioni saggio, questo avrebbe comportato un profitto globale come l'argento indebolito pesantemente, attraversando sotto l'oro a maggio. Argento Oversold luglio, il prezzo d'argento continua a indebolirsi a livello rispetto all'oro. Nel mese di giugno e luglio, il valore di regressione passa sopra la parte superiore del canale deviazione standard, indicando che l'argento è ipervenduto e il prezzo dovrà tornare alla sua media. Il trader decide di aprire una posizione long in argento e oro breve. Come previsto, ritorna alla sua media e il divario tra i due prezzi spot si chiude rapidamente. Argento sovraoscillazioni dicembre Ancora una volta il prezzo d'argento overshoot oro. Questo imposta una lunga oro, breve opportunità d'argento. A livello di prestazioni, il commerciante avrebbe capitalizzare la diffusione e il profitto dalla posizione. Argento Selloff aprile la puntura del secondo canale deviazione standard, il prezzo dell'oro si stabilizza mentre l'argento si indebolisce pesantemente. Questo ha ora fornito il commerciante con un lungo d'argento, a breve opportunità d'oro.